Portefeuille souverain● INIT
— €
—
Risque
—
Altcoins
—
Concentration
—
Alertes
0
Évolution
0 pointsAllocation
0 actifs| Actif | Valeur | Poids | PnL |
|---|
Risk Engine
Historique réelVolatilité
—
VaR 95 %
—
Expected Shortfall
—
Drawdown max
—
Stress tests
Alertes
Simulation Monte-Carlo
2 000 trajectoiresMédiane 30 j
—
Scénario bas 5 %
—
Scénario haut 95 %
—
Probabilité de perte
—
Rééquilibrage
Simulation uniquement| Actif | Actuel | Cible | Ajustement |
|---|
Quant Lab
V12.4Sharpe
—
Sortino
—
HHI
—
Positions effectives
—